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期权日内为何选当月平值合约?涨幅更大吗?

时间:2023-01-10 10:48:05  来源:  作者:财顺期权小宇

本文主要介绍期权日内为何选当月平值合约?涨幅更大吗?期权是指一种合约,源于十八世纪后期的美国和欧洲市场,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。

期权日内为何选当月平值合约?涨幅更大吗?

期权的价格主要由两部分组成,一部分是内在价值,另一部分是时间价值。内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益,衡量的是期权实值的程度,因此,只有实值期权才有内在价值,平值期权和虚值期权都没有内在价值。时间价值又称外在价值,指的是期权买方所付出的权利金高出内在价值的部分,其数值上等于期权的价格减去内在价值。

根据期权合约行权价格与标的合约价格之间的关系,可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权。

平值期权是指行权价格等于标的合约价格的期权合约。实值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格低于(高于)标的合约价格的期权合约。虚值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格高于(低于)标的合约价格的期权合约。

期权是自带杠杆效应的,投资者只要付出较少的权利金,就可以获得买卖较大价值资产的权利,当资产价格波动有利时,期权的价格也会上涨相近的值。举个例子,假如上证50ETF期权某认购合约的权利金成本为0.02元,同时该合约行权价为3.200元,开盘时50ETF价格3.200元,假如50ETF涨到3.400,此时对应合约的内在价值也就会涨0.2元,涨幅就是10倍。

我们可以看出,如果想要期权上涨几十倍,有两个前提,一是权利金成本要足够低,二是要标的资产的波动足够大。标的资产的波动可以带来期权合约内在价值的波动,从而导致期权价格暴涨。

正常交易日的平值主力合约涨幅要比其他的合约涨的多,跌的少,合约会随着市场的波动变化,转变主力合约,一般会选择靠近行权价的价格的合约。

小结:以上就是期权日内为何选当月平值合约?涨幅更大吗?希望对各位期权投资者有帮助,了解更多期权知识内容。



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