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金融量化神器​QuantLib的安装与使用

时间:2023-08-17 11:53:47  来源:微信公众号  作者:tonyonezero

QuantLib是金融量化分析计算的顶级计算与分析的开源C++库。

QuantLib能方便地用于计算许多金融模型和公式,包括简单的折现、年金、VAR甚至BS期权定价等。

QuantLib在金融分析的作用,就相当于机器学习界的TensorFlow。

QuantLib是每一个宽客都应该收藏的量化神器。

QuantLib 是一个免费、开源的软件库,旨在为量化金融计算提供一个统一的、综合的软件框架

QuantLib 的源代码由 C++ 编写,得益于 C++ 在面向对象和泛型编程方面强大的表现力,以及C++对贴近底层所带来的出众执行效率,QuantLib可以清晰地描述各种复杂的金融产品,同时兼顾了计算速度。

正宗的Quantlib是依赖于Boost库的,没有Boost库用起来就很不顺畅了。

 

当然,如果你一定不想弄Boost,Quantlib也不是不能用,网上有个不依赖于Boost的Quantlib,但是太老了,我看了一下,是2017年7月29日。

 

第一步,Boost安装:

Boost的安装很简单,官网很温馨,把需要操作的步骤都简化了。

比如我这里是Boost 1.81.0版,解完压后,文件大致如下:

安装很简单,进入到当前目录的dos下,之后输入:

  •  
bootstrap.bat

之后,输入:

  •  
b2.exe

警告:我在制作的过程中,360居然报警,说b2.exe是木马之类。

没办法,boost我必须用,有木马我也得让它制作,我选择无视360的这个警告。

制作完成之后,在安装目录的stagelib文件夹下,就生成了如下的各种静态库:

配合安装目录下的boost文件夹下的各种头文件,Visual Studio就可以顺畅的使用Boost库了。

上面就是VC版本的boost编译方法。

那么,对于gcc之类的C++编译器呢?

安装同样很简单,进入到boost源码所在目录的dos下,之后输入:

  •  
bootstrap.bat gcc

之后,输入:

  •  
b2 install --prefix="f:boost-build-gcc"

这里,就表示把boost的文件安装到了F盘的boost-build-gcc文件夹了。

可以看到,生成了两个文件夹,一个包含了头文件,一个包含了gcc需要的所有静态库。

在lib文件夹下,就是如下所示的静态库文件:

 

第二步、编译quantlib库

Quantlib的编译也很简单。

解压源文件,打开之后,看到QuantLib.sln,这就是项目文件,用VC打开就好了。

整个项目文件打开之后,项目属性是这样子的:

顾名思义,QuantLib是所有库文件,testsuite是测试套件,Examples下面就是各种真实的使用案例了。

由于QuantLib是依赖于Boost库的,我们需要增加Boost库的include包含目录,以及全部需要的lib库目录,修改方法可以参考下面这样,只要随你自己的安装目录进行修改适配即可:

比如QuantLib的DiscreteHedging项目输出是这样子的:

 

现在,经过了以上过程,你就可以在windows平台流畅的使用QuantLib量化分析神器了!



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